In waarschijnlijkheid en statistiek is de variantie van een willekeurige variabele de gemiddelde waarde van de vierkante afstand tot de gemiddelde waarde.Het vertegenwoordigt hoe de willekeurige variabele wordt verdeeld in de buurt van de gemiddelde waarde.Kleine variantie geeft aan dat de willekeurige variabele is verdeeld in de buurt van de gemiddelde waarde.Grote variantie geeft aan dat de willekeurige variabele ver van de gemiddelde waarde is verdeeld.Bij normale verdeling zal bijvoorbeeld een smalle belkromme een kleine variantie hebben en een brede belkromme een grote variantie.
De variantie van willekeurige variabele X is de verwachte waarde van de kwadraten van het verschil van X en de verwachte waarde μ.
σ2 = Var ( X ) = E [(X - μ)2]
Uit de definitie van de variantie die we kunnen halen
σ2 = Var ( X ) = E(X 2) - μ2
Voor continue willekeurige variabele met gemiddelde waarde μ en kansdichtheidsfunctie f(x):
of
Voor discrete willekeurige variabele X met gemiddelde waarde μ en kansmassafunctie P(x):
of
Wanneer X en Y onafhankelijke willekeurige variabelen zijn:
Advertising